수출입은행, 국내 금융 기관 최초로 1억달러 SOFR 채권 발행

한국수출입은행(은행장 방문규, 이하 수은)이 1억달러 규모의 SOFR 연동 변동금리 외화채권을 발행했다고 밝혔다.

SOFR(Secured Overnight Financing Rate)은 미국채를 담보로 하는 환매조건부채권거래(Repo) 1일 물 금리로 2021년 12월 산출 중단 예정인 Libor 대안 금리로 제시되고 있다.

국내 금융 기관이 SOFR 연동 외화채권을 발행한 것은 이번이 처음이다.

아시아에서는 아시아개발은행(ADB), 중국은행(Bank of China)이 발행한 이후 세 번째다.

이날 수은이 발행한 SOFR 채권의 만기는 1년, 금리는 SOFR+60bp로 실제 부담하게 될 금리는 동일 만기 Libor 연동 변동금리 채권 수준이다.

수은은 이번 채권 발행을 위해 대형기관 위주인 SOFR 투자자를 파악해 다양한 채널을 통해 투자 의사를 타진하는 등 많은 노력을 기울였다고 밝혔다.

이번 채권 발행은 SOFR 이자 산정에 활용되는 수은의 내부 인프라 구축 현황 등을 점검하는데 활용될 것으로 보인다.

수은은 "코로나19 사태에도 불구하고 예정대로 2021년 말 Libor 산출 중단이 확정된 만큼 이에 대한 대비가 필요하다며 SOFR 채권은 SOFR 도입과 SOFR 기반의 변동금리채권 발행을 준비하는 국내 금융 기관에 벤치마크로 활용 가치가 있을 것"이라고 밝혔다.