[에임리치] 암호화폐 시황..시장 변동성 확대…선물옵션 시장 영향력 커져

[에임리치] 암호화폐 시황..시장 변동성 확대…선물옵션 시장 영향력 커져

암호화폐 가격이 상승하고 기관 등 굵직한 참여자가 급증하면서 최근 암호화폐 시장 변동성이 확대되는 배경에 암호화폐 파생시장이 있는 것으로 추정된다. 금일 역시 강세로 전환되는 듯 했던 암호화폐 시장이 장중 미국 CME 비트코인 선물 하락의 영향으로 다시 하락했지만, 30,000달러 부근이 되자 매도세는 씻은듯이 없지고 갑자기 매수세가 물밀 듯이 들어오는 식이다. 옵션 만기일에 나타나는 전형적인 시세 움직임이다. (자세한 사항은 5. 시세 종합 분석 참고)
비트코인(BTC)은 지난 24시간 동안 비트코인(BTC)은 단기 급등에 따른 가격 부담과 선물 시장에서 발생한 수십억 달러 규모의 청산에 급락세를 보였다. 실제 트레이딩뷰 자료에 따르면, 비트코인은 33,600달러에서 28,560달러로 단시간에 20% 급락했고 곧바로 반등해 33,000달러 선을 회복했다가 다시 31,100달러대까지 밀린 상태다. 주요 알트코인도 일제히 하락하고 있다. 시가총액 2위 암호화폐 이더리움(ETH)은 지난 24시간 동안 2.08% 내린 1,009달러, 4위 리플은 1.09% 하락한 0.2317달러를 기록 중이다.
지난밤 이국 뉴욕증시는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산세 지속과 미국 조지아주 상원의원 결선투표 불확실성, 여기에 더해 독일, 영국 등 주요 국가의 봉쇄 조치 강화 부담으로 하락 마감했다. 4일(현지 시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 1.25% 하락한 30,223.89에, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 1.48% 내린 3,700.65에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 1.47% 떨어진 12,698.45에 거래를 마쳤다. 미 증시 블록체인 테마는 2.39% 상승했다. 

5일 14시 현재 코인마켓캡 기준 비트코인 가격은 30,987.91달러, 24시간 거래량은 약 1,863억 달러, 시가총액은 약 5,787억 달러이다. 전체 암호화폐 시가총액은 8,465억 달러이며, 비트코인 시가총액 점유율은 68.2%이다.
전체 암호화폐 시가총액이 전일 대비 2.81% 감소했고, 비트코인을 제외한 시가총액은 전일 대비 2.63% 감소해 비트코인보다 알트코인보다 소폭 강세이며, 비트코인의 시가총액이 전일 대비 2.91% 감소했고, 비트코인의 시장 점유율은 전일 대비 0.13% 감소해 시장에서 알트코인의 가치 하락이 상대적으로 큰 것으로 나타났다.
 

<그림2=실시간 암호화폐 시장 현황/자료=에임리치 금융공학기술연구소>

한편, 와이스 크립토 인덱스(Weiss Crypto Index)에 따르면, 강세 출발했던 시장은 9시 30분을 고점으로 점차 약해졌으며 12시 무렵부터 (-) 전환된 종목 수가 급증한 것으로 분석됐다. 비트코인을 포함한 암호화폐 시장 지수인 W50이 -4.10%, 비트코인을 제외한 암호화폐 시장 지수인 W50X가 4.36%, 대형 종목 중심의 지수인 WLC가 -4.14%, 중형 종목 중심의 지수인 WMC가 -4.37% 소형 종목 중심의 지수인 WSC가 -3.72%를 기록했다. 

 
<그림3=지난 24시간 주요 거래소 Longs/Shorts 누적 거래량 비율/자료=에임리치 금융공학기술연구소>

거래소 명    Longs    Shorts
바이낸스(Binance)    49.6%    50.4%
바이낸스 선물(Binance Futures)    49.6%    50.4%
비트멕스(BitMex)    49.2%    50.8%
비트스탬프(Bitstamp)    50.8%    49.2%
비트피넥스(Bitfinex)    49.8%    50.2%
코인베이스 프로(Coinbase Pro)    55.1%    44.9%
데리비트(Deribit)    50.1%    49.9%
에프티엑스(FTX)    51.1%    48.9%
바이비트(Bybit)    49.0%    51.0%
크라켄(Kraken)    52.1%    47.9%
<표1=5일 14시 기준 주요 거래소 Longs/Shorts 거래량 비율/자료=에임리치 금융공학기술연구소>

5일 14시 기준 주요 암호화폐 거래소의 지난 24시간 매수:매도 누적 거래량 비율은 50%:50%로 양측이 거의 비슷했고, 14시 기준 각 거래소의 롱/숏 비율에서는 매도세가 다소 강하게 나타났다. 
같은 시간 암호화폐 파생상품 거래소 비트멕스에서 비트코인 선물의 베이시스는 +13.0 내외로 콘탱고, 이더리움 선물의 베이시스는 -1.10 내외로 백워데이션 상태를 유지하고 있다. 미국 시카고상품거래소(CME)의 비트코인 선물가격은 하락하고 있다. 선물 1월물은 전일 대비 870.0달러(-2.76%) 내린 30,680.0달러에 거래됐다.

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